Autori
Strozzi, Fernanda
Zaldívar Comenges, José-Manuel

Titolo
New trading methodology for financial time series
Periodico
Liuc papers
Anno: 2005 - Fascicolo: 162 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 30

Una nuova metodologia basata sulle tecniche si ricostruzione dello spazio degli stati è stata sviluppata per il trading nei mercati finanziari. La metodologia è stata applicata a serie temporali ad alta frequenza costituite dai cambi tra il dollaro e 18 altre monete considerando o meno i costi di transazione. I risultati sono in apparente contraddizione con l'ipotesi dei mercati efficienti che assume che non si possono estrarre informazioni sui futuri andamenti dei mercati analizzando i valori delle serie nel passato. Nella nostra analisi si dimostra che si possono ottenere guadagni medi del 25% se non si considerano i costi di transazione e di circa l' 11% supponendo i costi di transazione pari a 0.2% per ogni transazione.



SICI: 1722-4667(2005)162<1:NTMFFT>2.0.ZU;2-I
Testo completo: http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/162.pdf

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