A chi interessa davvero una Borsa ipertecnolocizzata a Londra? |
Agenzie di rating: siamo alla viglia di una svolta |
Analisi fondamentale e SRI-CSR, modelli di analisi multi scenario |
Analisi 'Time to Failure' modello di elaborazione di indicatori di merito credito |
Ancora sul rating gli effetti della riforma americana |
Calcolo del Terminal Value (TV) e rispetto delle condizioni di coerenza |
Cassa depositi e prestiti, ovvero: CDP. Chi è costei? |
Come scrivi, investi: banca, finanza, carattere e grafologia |
La discriminazione delle donne lavoratrici nella nuova previdenza integrativa |
Gli HFT: ordini di Borsa ultraveloci o manipolazione del mercato? |
L'inostenibile pesantezza del bilancio |
Il lato oscuro del tasso 'Euribor' |
Leadership e intelligenza emotiva: la valutazione del potenziale inespresso |
Il 'Metodo Montecarlo' nell'analisi finanziaria |
Il metodo Montecarlo nell'attività di corporate finance |
Il new look delle agenzie di rating |
Nuovi scenari per il rating di merito creditizio sovrano |
Oi Dialogoi: dialoghi su banca, finanza e psicologia dei comportamenti |
L'oligopolio delle Agenzie di rating |
I portafogli Euro Runners e la caccia al toro: analisi delle strategie movimento e value |
Quel pasticciaccio brutto del rating sovrano |
Quel pasticciaccio brutto del rating sovrano |
Questionario MIFID, meglio l'esame grafologico della scrittura del test attuale |
Stima del costo del capitale di rischio per le PMI italiane |
Struttura di mercato e affidabilità delle agenzie di rating |
Tavola di lavoro sul recovering rating |
La valutazione del rischio di credito e della Probabilità di Default del Gruppo Alitalia |
La valutazione della PMI: un confronto fra analisti ed esperti contabili |
Valutazione di una PMI con approccio settoriale |
Valutazione robusta del rendimento futuro degli investimenti in fondi immobiliari |