Articoli pubblicati da:
Vitale, CosimoRisultato della ricerca: (11 titoli )
BL-GARCH models and asymmetries in volatility. |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2003
Bootstrap inference in local polynomial regression of time series |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2007
CLS asymptotic variance for a particular relevant bilinear time series model |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2003
Coerenza e revisione nelle componenti canoniche |
Metron - 1986
A comment on 'An analysis of global warming in the Alpine region based on nonlinear nonstationary time series models' by F. Battaglia and M. K. Protopapas |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2012
Definizione ed uso delle matrici di autocross covarianze inverse |
Statistica - 1984
Due metodi di destagionalizzazione ed i modelli ARIMA: un'analisi comparata |
Note economiche - 1980
La funzione di autocovarianza inversa nella decomposizione dei modelli ARIMA |
Statistica - 1982
Parametric bootstrap inference in bilinear models. |
Metron - 2001
Regioni di decomposizione e rappresentazioni del modello Holt-Winters |
Note economiche - 1983
Stime locali di massima verosimiglianza e bayesiane dello spettro di potenza |
Statistica - 1979