Autore
Corallo, Elena

Titolo
L'impatto di 'news' sul valore delle azioni
Periodico
Liuc papers
Anno: 2005 - Fascicolo: 172 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 20

Scopo di questo lavoro è quello di verificare se il prezzo azionario di un istituto bancario è influenzato in modo significativo da due tipi di notizie: informazioni provenienti dal mercato e annunci relativi ad avvenimenti "price sensitive" rilasciati pubblicamente dall'istituto bancario. Utilizzando la metodologia basata su eteroschedasticità, proposta nella letteratura da Rigobon e Sack (2003), verifico se i prezzi di Unicredito Italiano, che è una delle maggiori banche italiane e che è quindi caratterizzata da un'elevata scambiabilità di azioni, sono influenzati in modo significativo dagli annunci di variazioni dei tassi d'interesse rilasciati dall'autorità monetaria e dagli annunci di "news" che possono influenzare il valore dell'istituto bancario, rilasciati dall'istituto bancario stesso.



SICI: 1722-4667(2005)172<1:LD'SVD>2.0.ZU;2-7
Testo completo: http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/172.pdf

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