Autori
Serati, Massimiliano
Noè, Carlo
Strozzi, Fernanda
Gutiérrez Tenrreiro, Eugénio
Zaldívar Comenges, José-Manuel
Rossi, Tommaso

Titolo
Application of non-linear time series analysis techniques to the Nordic spot electricity market data
Periodico
Liuc papers
Anno: 2007 - Fascicolo: 200 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 51

In questo lavoro abbiamo applicato la teoria dell’analisi delle serie temporali nonlineari allo studio agli spot price del mercato dell’energia nei paesi nordici (Nord Pool). Le serie temporali dei prezzi considerate sono due: la prima e’ in corone norvegesi per MWh da maggio 1992 a dicembre 1998, la seconda e’ in euro per MWh da gennaio 1999 a gennaio 2007. Lo scopo principale di questo lavoro e’ stato quello studiare queste serie usando la teoria dei sistemi nonlineari per estrarre dalla dinamica sottostante una correlazione chiara con eventi noti non evidente dalla semplice osservazione delle serie stesse. Gli eventi considerati sono stati: variazioni nelle condizioni atmosferiche ed entrate di nuovi paesi nel Nord Pool. Dapprima e’ stata fatta un’analisi per caratterizzare le serie dal punto di vista della long-memory (analisi R/S) del power spectrum, della stazionarietà (space-time separation plot) e lo studio della loro pdf per vedere se era approssimabile con una distribuzione stabile. Successivamente abbiamo confrontato ogni serie con due tipi di dati surrogati: uno generato da un processo Gaussiano lineare con la stessa FFT della serie e l’ altro generato rimescolando in modo random i dati delle serie reali in modo da distruggere le correlazioni temporali ma preservandone la distribuzione statistica. I surrogati cosi costruiti sono stati usati per dimostrare che le misure fornite dalla Recurrence Quantification Analysis sono capaci di distinguere tra dati reali e surrogati e quindi di rilevare correlazioni più che lineari. Infine si e’’visto che due misure della RQA: %determinism e %laminarity forniscono una nuova misura di volatilità in grado di rilevare cambiamenti nelle serie temporali considerate in modo più chiaro della deviazione standard.



SICI: 1722-4667(2007)200<1:AONTSA>2.0.ZU;2-R
Testo completo: http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/200.pdf

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