Autore
Pastori, Claudio

Titolo
Dymaniques de style récentes sur le marchés financiers : une approche bayésienne
Periodico
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici e Storici per l'Analisi regionale. Working papers
Anno: 2004 - Fascicolo: 22 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 43

Dans cet article nous nous allons reprende la méthodologie statistique bayesienne de sélection de variables proposée par Hall, Hwang et Satchell en 2002 dans le Journal of Banking and Finance. Nous introduirons en premier lieu un modèle bayésien conçu pour tester la validité des classifications des instruments financiers et pour étudier la dynamique des plus importants marchés financiers analysés par rapport à la présence dominante d'un style de gestion pour un échantillon de données plus récent. Nous mettrons aussi en place une série de simulations pour confirmer les résultant obtenus à partir de l'échantillon sélectionné.




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