Autori
Bruno, Maria Giuseppina
Grande, Antonio

Titolo
Pricing arithmetic average options and basket options using Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo methods
Periodico
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di metodi e modelli per l'economia il territorio e la finanza. Working papers
Anno: 2015 - Fascicolo: 143 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 8

In the present paper, we address the evaluation problem of multidimensional financial options. We apply in particular the Monte Carlo and Sobol Quasi-Monte Carlo numerical integration for pricing asian arithmetic average options and basket options and we show some numerical exemplifications in 4 and 12 dimensions. The paper is the occasion to furtherly test the algorithm for computing the quantile function of the standard gaussian distribution proposed by the authors in a previous publication



Testo completo: http://www.memotef.uniroma1.it/sites/dipartimento/files/wpapers/documenti/FullTextWP143.pdf

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