Autori
Bruno, Maria Giuseppina
Grande, Antonio

Titolo
Un nuovo algoritmo di inversione della distribuzione normale standardizzata e sue applicazioni finanziarie
Periodico
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di metodi e modelli per l'economia il territorio e la finanza. Working papers
Anno: 2014 - Fascicolo: 131 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 10

Nelle applicazioni finanziarie del metodo Montecarlo e Quasi–Montecarlo uno dei problemi più comuni è il campionamento da una data distribuzione cumulata. In questo documento, tra i diversi approcci, ci riferiamo al metodo della “Trasformata inversa” e proponiamo un nuovo algoritmo per eseguire l’inversione. Mostriamo in particolare un’applicazione del suddetto algoritmo per calcolare l’inversa della funzione di ripartizione normale standardizzata e valutare opzioni finanziarie su un sottostante con rendimenti normali. L’algoritmo proposto è implementabile su personal computer tradizionali ed è paragonabile per velocità ed errore di approssimazione agli altri presenti in letteratura. Un suo ulteriore vantaggio è quello di essere facilmente generalizzabile ad altre distribuzioni ed alle relative inverse. In questo modo è possibile impiegarlo per la valutazione delle opzioni finanziarie in ipotesi diverse riguardo la dinamica del sottostante.



Testo completo: http://www.memotef.uniroma1.it/sites/dipartimento/files/wpapers/documenti/FullTextWP131.pdf

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