Articoli pubblicati da: Caporin, Massimiliano


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I fondi immobiliari italiani: NAV discount e valutazioni degli esperti indipendenti
Finanza marketing e produzione - 2013
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Identification of long memory in GARCH models
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2003
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Misspecification tests for periodic long memory GARCH models
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2010
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Multivariate ARCH with spatial effects for stocks sector and size
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
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Multivariate Markov switching dynamic conditional correlation GARCH representations for contagion analysis
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2005
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Spatial effects in multivariate ARCH
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
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