Autori
Pastori, Claudio
Sciamanna, Francesco

Titolo
Modelli markoviani per la gestione di portafogli: alcune considerazioni metodologiche
Periodico
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici e Storici per l'Analisi regionale. Working papers
Anno: 2003 - Fascicolo: 21 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 25

Le tecniche di gestione degli attivi finanziari sono oggi uno degli strumenti più utilizzati sia dalle società istituzionali che dal piccolo investitore privato, in quanto offrono diverse opzioni per la costruzione di portafogli secondo molteplici stili di gestione. In questo articolo approfondiremo l'applicazione di tecniche di analisi markoviane per predire i punti di svolta di portafogli costruiti ad hoc seguendo particolari tecniche di gestione. Ciò al fine di individuare un criterio ottimale di selezione tra i portafogli cosiddetti "puri" e i portafogli "misti".




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